Schon relativ früh, im Alter von achtzehn Jahren, faszinierte mich die Welt der Geldanlage. Meine Großeltern hatten für mich damals ein Sparbuch angelegt und ich habe schon als kleines Kind immer in das Sparkassen-Büchlein geschaut und mich über die Einzahlungen und Zinsen gefreut.

Mein Kontostand stieg und so hatte ich oft ein Lächeln im Gesicht und zahlte auch Anteile meines Taschengeldes auf das Sparbuch ein.

So wurde bei mir das Interesse für Geldanlage geweckt. Meine Neugier führte mich in die Bibliothek und zu Fachzeitschriften, wie DM Magazin, sowie Frankfurter Allgemeine und Handelsblatt. 

Meinen Fokus legte ich auf Fonds und ich stellte mir oft die Frage, wie die Fondsmanager hier vorgehen, um Aktien für ihren gemanagten Fonds zu finden.

So wurde die Idee geboren einen systematischen Ansatz zu entwickeln Aktien nach festgelegten Kriterien zu selektieren. Da ich der Chart- und Preistechnik einen hohen Stellenwert beimesse, entwickelte ich einen Top-Down-Ansatz, der überwiegend aus diesen Elementen besteht.

Die Tradingsoftware AgenaTrader, in der Andromeda-Version, erleichtert mir dabei das Screenen nach Aktien nach meinen Kriterien erheblich.

Outperformance und Underperformance

Die Fondmanager legen großen Wert darauf am Ende des Jahres die Aktien im Depot zu haben, die eine Topperformance haben. Hinzukommt, dass die Manager eines Fonds immer anstreben die Benchmark zu schlagen.

Beispielsweise die SAP-Aktie im Depot zu haben, weil diese Aktie (Outperformer) sich besser entwickelte als der DAX-Index (Benchmark).

Dazu war mein Gedanke, diese möglichst schon früher zu erkennen und mittels eines gezielten Screening-Prozesses herauszusuchen. 

Das ist ein sehr wichtiges Element, um zu erkennen, wohin das Kapital der „Großen“ beispielsweise Fonds fließt.

Ich vergleich also die Entwicklung der Benchmark mit der von allen Aktien, die dieser Benchmark zugehörig sind. Im zweiten Schritt erstelle ich eine Art Rangliste, die mir Übersichtlich anzeigt, wie dynamisch sich die Benchmark und die Aktien im Verhältnis zueinander verhalten.

Im Aktien-Screener bekomme ich dann die aussichtsreichen Aktien aus der USA und Deutschland angezeigt. Dabei sieht man welche bereits besser performen als die Benchmark und welche gerade beginnen sich besser zu entwickeln als diese. Weiterhin erkenne ich, wie sich die Aktien zu anderen Benchmarks verhalten.

Der erste Schritt ist gemacht.

Lese im zweiten Teil

Die Volatilität der Schlüssel zur Profitabilität!